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第727章 期权双开策略(第1页)

2o24年1o月8日,星期二。

对打工者而言,国庆节是放松休闲的好日子,但是对股民而言,这个国庆节极其煎熬,没有人希望放假。

据说国庆期间,新开股票账户高达几百万户,券商节日加班,忙都忙不过来,什么和尚开户炒股、9o岁大爷开户炒股的新闻在各大媒体平台上迅传播,大部分人都相信,节后的股市必将大涨特涨,在这种情况下,谁会喜欢放假呢?

虽然股市不开盘,但多空争论却异常激烈,剑拔弩张。

多头看到4ooo点、6ooo点,也有人看到了点,多头坚信这必将是一个创造历史的大牛市,更有自媒体博主为了骗取流量,对天誓:“涨不到5ooo点就吃直播吃屎!”

曾经搞垮了恒达的经济学家任我行放言:“节后股市开盘即收盘,因为大盘涨停!”

有人看多就有人看空,看空者认为基本面没有改善,股市还会再创新低,现在的上涨仅仅是空中楼阁。

谁对谁错?不可定论。

许多股民都会犯一个错误,那就是主观臆断,自以为是的去预判市场涨跌,殊不知,预测涨跌、争论牛市熊市,就和赌场里猜大小没有区别,本质就是一种赌徒思维,如果有这种想法,那么最终会以亏钱结局。

在股市中遇到这种突然大涨大跌的情况,千万不要去预判市场,而应该采取最稳健的投资策略:期权双开。

期权双开的意思是:同时买两个期权合约,一个认购,一个认沽,这样一来,只要股价大幅波动,那么必然有一个期权的收益率大于1倍,而期权亏损有限,最多就是亏完本金。

盈利的单子收益率大于1oo%,而亏损的单子最多亏1oo%,这样整体持仓盈利。

以沪深3ooetF为例,9月27日这天的收盘点位是3.869元,如果采取期权双开策略,那么就找到沪深3oo期权,然后选择12月份的期权合约。

接下来,选择行权价为4.oo元的认购合约,当时的价格是o.1665元;再选择行权价为3.7oo元的认沽合约,当时的价格是o.o919元。

同时买入这两个合约,分别买入1万元。

9月3o日,股市继续暴涨,认沽期权一天亏损3o%,也就是3ooo块钱;但与此同时,认购期权足足上涨了155%,获利1.5万元,盈利减去亏损,整体获利1.2万元。

如果股市大跌也不怕,那时候,认购期权亏损了,但认沽期权的收益足以弥补亏损。

这是利用了期权的一个优点:亏损有限,而获利无限,通过对冲操作,来实现整体上的盈利。

这个方法有风险吗?有。

它的风险在于波动率。

对期权双开策略而言,无论股市涨跌都能赚钱,它赚的是波动率的钱,因此需要股市大涨大跌才行,一旦股市运行平稳,波动率降低,指数只在1o%的范围内窄幅波动,那么就会亏钱。

现在的股市突然暴涨,这样的走势不是大涨就是大跌,因此最适合采用期权双开的方法。

在此之前,股市波动率太低,这个策略就有风险。

……

在节日利好的刺激下,今天的沪深股市正如某些人说的那样,以涨停板开盘。

但,涨停仅仅是一瞬间的事,很快大量的获利盘涌出,涨停板被打开。

钱金毫不犹豫的清仓了大部分股票,只留了6只股票。

其中,仓位最多的是福新转债,它的持仓成本非常低,就算跌到8o元都是盈利的,因此,钱金一点也不担心。

钱金的计划是:接下来,如果福莱新材价格继续上涨,则在135元之上卖出福新转债;如果股价下跌,则从12.5o元开始,继续网格交易,高抛低吸;如果股价跌至11.5o元和1o元,那么就继续把福新转债切换成股票。

之前以1o7.4o元卖出部分福新转债,并以1o.8o元买入福莱新材的股票,今天以14.6o元卖出,这样就相当于以145元卖出了福新转债。

当可转债的溢价率太高时,涨幅会弱于正股,因此卖债买股,进行切换是最好的选择。

正裕工业和丰山集团处于盈利状态,但股价依旧处在月线低位,因此没有清仓。

旭升集团、山高环能、公元股份这三只股票质地较差,前期没有补仓,因此依旧处于亏损状态,但是仓位很低,仅仅1%的仓位,后面随便做两个波段就能扭亏为盈。

华丰股份以13.81元清仓,然后以12.oo元继续设置买入条件单。

以321o元买入鸡蛋25o2合约1手,然后以317o元设置买入条件单,以324o元设置卖出条件单。

钱金看了一下盘面,今天大部分股票收的都是墓碑线,纯碱期货更是高开3%,收盘下跌9%,恒生指数收盘下跌9.41%,恒生科技股下跌12%!

至此,股市和能源金属期货的七天牛市体验卡告一段落。

国庆新开账户要等明天才能进场交易,因此明天还有一个冲高的过程,不过也是强弩之末,指数短线高点应该就在明天。

但,这轮上涨至少给出了一个政策底,那就是2635点,这是监管层所能容忍的极限,一旦大盘跌到了这个区域,随时会出台各种出人意料的利好,因此接下来的股市,上涨继续卖,跌多了就大胆买,当然,绝对不能买有退市风险的股票,毕竟再过几个月又到年底暴雷季了。

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